Công thức tính

Công thức tính Lợi Nhuận và Hiệu suất đầu tư (HSĐT)

I. Công thức tính Lợi nhuận

1. Tổng quan

Lợi nhuận tổng quan theo ngày phản ánh kết quả đầu tư thực tế mỗi ngày, kết hợp từ cả danh mục phái sinh và cổ phiếu.

Lợi nhuận tổng quan = Lợi nhuận cổ phiếu + Lợi nhuận phái sinh

Lưu ý: Lợi nhuận áp dụng cho toàn bộ deal và tiểu khoản của Nhà đầu tư.

2. Cổ phiếu

Lợi nhuận cổ phiếu theo ngày phản ánh kết quả đầu tư thực tế mỗi ngày, bao gồm cả lãi/lỗ đã chốt và chưa chốt:

Lợi nhuận mỗi ngày = Lãi/lỗ đã chốt + Lãi/lỗ chưa chốt - Phí, thuế

3. Phái sinh

Lợi nhuận phái sinh theo ngày phản ánh kết quả đầu tư thực tế mỗi ngày (chỉ bao gồm lãi/lỗ đã chốt).

Lợi nhuận mỗi ngày = Lãi/lỗ đã chốt - Phí, thuế

II. Công thức tính Hiệu suất đầu tư (HSĐT)

1. Tổng quan

Hiệu suất đầu tư tổng quan (Cổ phiếu + Phái sinh) được tính theo phương pháp Time-Weighted Return (TWR), phản ánh mức sinh lời dựa trên hiệu suất đầu tư mỗi ngày trong kỳ:

HSĐT tích lũy = (1 + DR₁) × (1 + DR₂) × ... × (1 + DRₙ) - 1

Trong đó, DR₁, DR₂,..., DRₙ là hiệu suất đầu tư theo ngày (Daily Return) của từng ngày trong kỳ, được tính riêng cho phái sinh và cổ phiếu như sau:

DR = (Lợi nhuận Cổ phiếu + Lợi nhuận Phái sinh - Phí thuế liên quan)/(Tổng vốn đầu tư Cổ phiếu + Tổng vốn đầu tư Phái sinh)

Lưu ý: HSĐT áp dụng cho toàn bộ deal và tiểu khoản của Nhà đầu tư.

2. Cổ phiếu

Hiệu suất đầu tư cổ phiếu được tính theo phương pháp Time-Weighted Return (TWR), phản ánh mức sinh lời dựa trên lợi nhuận mỗi ngày trong kỳ:

HSĐT tích lũy = (1+DR₁)×(1+DR₂)×...×(1+DRₙ) - 1

Trong đó:

· DR là hiệu suất đầu tư theo ngày = (Lãi lỗ T0 / Tổng tiền đầu tư)

· Tổng lãi lỗ = Tổng lãi/lỗ đã chốt + Tổng lãi/lỗ chưa chốt - Phí, thuế

· Tổng tiền đầu tư = Tổng tiền đầu tư ban đầu + Tiền vay đã trả

3. Phái sinh

Hiệu suất đầu tư phái sinh được tính theo phương pháp Time-Weighted Return (TWR), phản ánh mức sinh lời dựa trên lợi nhuận mỗi ngày trong kỳ:

HSĐT tích lũy = (1+DR₁)×(1+DR₂)×...×(1+DRₙ) - 1

Trong đó:

· DR là hiệu suất đầu tư theo ngày = (Tổng thanh toán cuối ngày / Tổng tiền đầu tư)

· Tổng thanh toán cuối ngày = Tổng lãi/lỗ đã chốt + Tổng lãi/lỗ chưa chốt - Phí, thuế

· Tổng tiền đầu tư = Tổng tiền ký quỹ + Tổng tiền vay đã trả